中国海洋大学学报(社会科学版)

2016, No.148(04) 72-79

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中国股价与汇率的连动关系——基于Morlet小波时频相关性分析
The Relationship between Stock Prices and Exchange Rate in China:A Time-and Frequency-Varying Approach

苏志伟;姚宗良;

摘要(Abstract):

应用Morlet小波时频相关性分析对中国股价和汇率间的连动关系进行实证研究。该方法既能分析时域维度上的结构性转变,又能分析频域上的短期、中期和长期相关性。研究结果表明,中国股价只在短期(一年以内)与汇率存在正相关关系,且股价是导致该时期内汇率波动的重要因素。最后,本文认为,要想在人民币国际化进程中保持汇率稳定,就应该要求中国股市健康平稳发展。

关键词(KeyWords): 股价;汇率;小波相关性;时域;频域

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 苏志伟;姚宗良;

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DOI: 10.16497/j.cnki.1672-335x.2016.04.012

参考文献(References):

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